Korrelasjon valuta parene med hverandre

Eiendeler som brukes til å handle i det finansielle markedet har en grunnleggende forhold. Dette er best sett tradere på "Forex" og andre finansielle markeder. Eiendeler som er plassert i shopping vinduet, gjenta bevegelsen med hverandre. Med utgivelsen av nyheten om forverring i arbeidsmarkedet i euro med EUR / USD vil falle i pris, og bak henne, og GBP / USD, men i mindre grad. UK selv stemte for tilbaketrekning fra EU, men er fortsatt sterkt avhengig av den.

definisjon

Korrelasjon - en term som angir tendensen av endringer mellom datasettene. Endringer i ett marked påvirke dynamikken i bevegelsen av den andre. Derfor handelsmenn ofte bruker valutaen parene korrelasjonsindikatoren i handelen.

typer

Korrelasjonen av valuta parene er i bevegelse og rett. Den første gir mer nøyaktige resultater. Dersom begge er direkte sammenheng beveges synkront og med motsatt - i motsatte retninger.

Vurdere situasjonen på eksempel på handelen mellom de to valutapar: USD / CHF og EUR / USD. Den næringsdrivende selger et instrument USD / CHF. Hvis resultatene av teknisk analyse vil vise at det mellom de to tiltakene er en direkte sammenheng, er det mulig å åpne stillinger i forskjellige retninger. Kunnskap om forholdet reduserer mengden av tilfeldige signaler. Men pålitelige resultater kan bare oppnås når du arbeider med store datasett. Skyve eller invers korrelasjon av valuta parene er manifestert i tidsforskjøvet datasettet. Bevegelser i USD / CHF i dag gjenspeiler bevegelsen av paret EUR / USD i fremtiden. Jo mer detaljert informasjon, jo lettere er det å bygge det på strategien.

dataanalyse

Beregn korrelasjonen av valutapar, kan du bruke et spesielt program for å laste ned fra Internett, eller i Excel. Innebygd "CORREL" reflekterer et forhold mellom to datasett. For å bestemme en direkte sammenheng, er det nødvendig å bruke data hentet fra en tidsperiode (f.eks, 2013) og for den omvendte - en annen (2013 og 2014). I det første tilfellet er parameteren verdien bør være nær "1", og i den andre - til "-1". Den indeksverdi som er lik "0" indikerer fravær av data relasjoner.

Forholdet er ikke konstant, som endringer i markedet. Vanskeligere å finne en invers korrelasjon. For eksempel prisen på gull fører ofte GBP / USD. Forholdet mellom dette paret må stole nesten for hver børsdag. Noen par bevege seg i ulike retninger, den andre - en, men med en tidsforsinkelse, og andre - å kopiere hverandre helt. Spor kjøredynamikk bedre når en måned eller kvartal.

Bruken av korrelasjon

Traders prøv å unngå produkter som er i samme tidsintervall balanse hverandre. For eksempel bestemmer seg for en handelsmann til å arbeide med paret USD / CHF og EUR / USD, med en bestemt inverst forhold. Når USD / CHF vil begynne å falle i pris, vil EUR / USD stige.

Fra slike kombinasjoner skal være forlatt. Få avledet fra den første delen, kan ikke dekke tapet. Trading-strategi bør være basert på en serie av data med en direkte sammenheng.

I finansmarkedene, er det noen valutaer som har en direkte sammenheng med dollaren: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD og EUR / USD. Overvåking forholdet mellom valutapar bidrar til å redusere tap og omdirigere investeringer i andre eiendeler på tids risiko.

Strategi på korrelasjonen av valutapar

Gral i finansmarkedet ikke eksisterer. Ingen strategi vil ikke være lønnsomt konsekvent. Selv om det er basert på korrelasjon av valutapar. Men i løpet av kort tid til å handle, basert på en direkte sammenheng kan være. Du trenger bare å finne eiendeler med en høy grad av korrelasjon (0,8) det siste året. Essensen av paret er trading i at valutapar gjennom en sammenheng indikator for å finne det punktet av maksimal divergens av prisene, selge dyrere ressurs og kjøpe billig.

fordelene strategi

Den største fordelen med strategien med paret handels - er fravær av belastning på innskuddet. Tap av ett av korrelerte par overlapper resultat fra en annen. Denne strategien kalles også sikring, siden andre transaksjonen er åpnet i opposisjon til den første.

Den andre fordelen - uten behov for fundamental eller teknisk analyse. Det er bare nødvendig å bestemme den maksimale forskjellen parene og ikke bli forstyrret av den kaotiske bevegelsen priser. Men dette er den samme og den viktigste negative strategi. Korrelasjonen mellom valutapar vil ikke vare evig. For å bestemme varigheten er umulig.

valuta parene korrelasjonsindikatoren for MT4

Handel på "Forex" er vanligvis gjort gjennom en spesiell plattform. Oftest er det MT4, MT5 mindre. Å arbeide på den valgte strategi på plattformen en spesiell indikator er satt, som legger grafikk valutaparene mot hverandre.

Spesielt for handel handels par kan brukes OverLayChart indikator. Med det kan bestemmes ut fra kurvene korrelerte valuta parene. Prinsippet for operasjonen er som følger. På plattformen vil du åpne planen av alle eiendeler, for eksempel EUR / USD, og legge ved en OverLayChart. I innstillingsvinduet bør sette parameternavnet SubSymbol korrelert aktiva, slik som GBP / USD, og velg fargefeltene i andre aktiva. Hvis forholdet mellom parametrene å bli reversert, i vinduet skjerminnstillingene Speiling alternativet bør settes til true, og hvis linjen - falske.

Etter å ha startet displayet i et enkelt vindu vil dukke opp en gang to grafikk i stedet for én. Du kan arbeide med dem på samme måte som med en vanlig tidsplan: endre farge, tidsramme, omfang.

Skript for handel

For å hjelpe handelsmenn, unntatt indikatorene kan også brukes rådgivere og skript. Å arbeide på strategien diskutert tidligere kan brukes Korrelasjoner script som å enkelt finne verktøy avhengige av hverandre. Innstillingene må settes:

• Starttime - den perioden programmet vil se etter korrelerte instrumenter.
• Rank - typen forhold.

Hvis mellom de ressursene du trenger for å finne en direkte link, vil programmet beregne Pearson koeffisient. For å bestemme den tilbake koeffisienten Spearman korrelasjon beregnes. Den svakere forholdet, jo nærmere indeksverdien til "0".

Etter å ha startet programmet etter forholdet er over alle instrumenter som er angitt i "Market Watch". Under prosessen kan i seg selv sees i venstre hjørne av skjermen. Når korrelasjonen av valuta parene til hverandre blir funnet, blir de tatt opp i terminalen loggen. Selv om hans arbeid blir avbrutt, fortsetter opptaket. dannet Correlations.txt fil, som viser resultatene på fullførelse. Før du kjører skriptet for å laste ned sitater historikk over alle eiendeler som vil bli analysert.

trading algoritmen

Som en strategi på korrelasjonen av valutapar brukes i praksis? Det første du trenger å bestemme seg for å inngå en transaksjon som er funnet på diagrammet av paret som maksimerer strid med hverandre, og telle antall poeng av divergens. Neste må du bestemme gjennomsnittet av disse avvikene. På dem vil bli beregnet korrelasjonen av valuta parene. For eksempel er den gjennomsnittlige variansen eiendelen 80 poeng. Dette betyr at neste handel må åpne når forskjellen når 70-80 poeng.

Ingen kan forutsi fremtiden bevegelse i markedet. Den ovennevnte innledende analyse for å unngå å miste handler.

Følgende regler for handel. Ved å nå de beregnede forskjellene må åpne bare to handler. Dyrere eiendel (en som er på planen over) som skal selges, og billigere - å kjøpe. Ut handler trengs når planene skjærer hverandre i nullpunktet.

Denne strategien kan brukes på de tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større tidsforskjell, jo mindre signal, og jo større overskudd på én transaksjon.

forsikring

Dette trading strategi er basert på korrelasjonen av valutapar ikke gir for bruk av stop-loss eller take-profit. Men du kan beskytte deg mot tap av ytterligere avvik ved hjelp av ventende bestillinger. For eksempel, handelsmann åpnet en posisjon til å kjøpe EUR / USD når nå 80 poeng forskjell. foreløpig analyse av resultatene viste at den maksimale forskjell mellom parene var 110 poeng. Derfor kan du umiddelbart åpne en ventende ordre om salg av en eiendel når forskjellen på 100 poeng. Det samme må gjøres med hensyn til et billigere par. Åpne garanterer å kjøpe et aktivum når forskjellen på 100 poeng.

Korrelasjon i alternativer handel

Denne typen handel er svært lik den "Forex", men har sine egne særtrekk.

Hvis korrelasjonskoeffisienten er nær "en", og transaksjonen i en retning ikke kan komme inn. Ved ugunstige endringer i markedet næringsdrivende vil motta en dobbel tap. Hvis verdien er "-1" koeffisienter, deretter transaksjonen bør ikke være åpen i forskjellige retninger for samme grunn. Funksjoner handel av sammenhenger bør brukes for godt. Det er, for å sikre risikoen for å avslutte transaksjonen ved flerretningsstillinger med en positiv korrelasjon. Selv om man verktøyet vil bringe et tap, sikrer den andre utgang lønnsomt.

Eksempel: en trader har inngått en avtale om å kjøpe AUD / USD. Prisen begynte å avta. I dette tilfellet er det nødvendig å finne en avtale på korrelerte par NZD / USD for salg. Gevinst ved andre dekselet aktiva tap av den første.

Binære alternativene er basert på korrelasjonen av valutapar har sine egne særtrekk. I motsetning til "Forex" på dem ikke kan settes ventende ordre. Det er, blir nødt til å observere endringer i online-modus og manuelt stoppe avtalen.

Den andre funksjonen av handelen kommer først. Når du åpner en transaksjon for binære alternativer bør umiddelbart indikere sin tidsramme. Derfor er det nødvendig å gjennomføre foreløpige testing trading strategi på en demo-konto eller historie diagrammer.

trading eiendeler

Du kan finne tabellen på Internett, som viser de beregnede korrelasjonsverdier for alle populære instrumenter. Blant de valutapar koeffisienten verdi nær "1", er sett i AUD / USD og AUD / NZD, AUD / JPY og AUD / CHF, AUD / CAD og AUD / SGD, og AUD / USD og NZD / USD, GBP / USD og EUR / USD og t. d. alle midlene er korrelert, i hvilken den første eller den andre plass er den samme valuta.

Blant de varer en positiv korrelasjon er observert i energi (olje og gass) og metaller (gull og sølv). I respekt av aksjene, er dette prinsippet gjelder for verdipapirforetak av en gren (for eksempel IBM og Microsoft).

konklusjon

Korrelasjon valuta parene oppstår når bevegelsen er innbyrdes midler. Det kan være ensrettet, i flere retninger eller i parallell. Grunnlaget for eventuelle prisendringer er den økonomiske tolkningen. I handel på finansmarkedene, kan sammenhengen brukes til å søke etter oppføringer i transaksjonen og avslutte.

Essensen av strategien, som er basert på sammenhengen er som følger: på enveis eiendeler må handle i ulike retninger, og i forskjellige retninger - en. Bare på denne måten kan unngå dobbel tap og gevinst.

Sikring ikke nødvendigvis bruke, men vær klar over de grunnleggende reglene for handel må hver trader.